こんにちは、Azure テクニカル サポート チームの菅澤です。
Azure VM では、一部リージョンのみとはなりますが可用性ゾーンをサポートしています。
- Azure での Availability Zones をサポートしているリージョン
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/availability-zones/az-region
ただ、可用性ゾーンを利用した VM を作成したい場合には、これに利用するディスクも可用性ゾーンを利用している必要があり、一般に仮想マシンを新規デプロイする場合にのみこの利用有無を設定できます。